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図解!なぜRSIでダイバージェンス(逆の動き)が発生するのか

RSIの動きを観察していると、チャートと真逆の動きをすることがあります。

 

例えば↓のチャート。

チャートは若干下落気味なのに(まぁ底堅い印象は受けるけど)、RSIは上昇しています。

 

また、↓のチャートは、

チャートは高値を更新しているのに、RSIは更新できていません。

 

このような矛盾した動きを見ると、どのようにトレードすればいいのか悩んでしまう人もいると思います。

 

そこで今回は、なぜチャートとRSIが逆の動きをするのか(ダイバージェンスを起こすのか)と、ダイバージェンスが発生した時のチャートの見方を解説していきたいと思います。

※ダイバージェンス=逆行現象

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なぜチャートとRSIが逆の動きをするのか

RSIの算出方法からアプローチ

チャートとRSIが逆の動きをすることがある理由は、RSIの算出方法にあります。

 

「ある期間の中の、上昇幅と下落幅の合計のうち、上昇幅は何%あるか」

これがRSIが示すことです。

関連RSIの計算式の詳細はこちら

 

例えば以下の図のように、RSIの期間を「14」に設定し、上昇幅5の期間が10個下落幅5の期間が4個あったとします。

RSIは「ある期間の中の、上昇幅と下落幅の合計のうち、上昇幅は何%あるか」です。これに当てはめると、14の期間の中の、上昇幅5×10)と下落幅5×4)の合計(70)のうち、上昇幅50/70=71.4%」となります。で、だいたいRSI=70%以上で「買われすぎ」のサインとしている人が多いです。

実際のチャートから理解するRSI

もう少し実践的に、実際のチャートを用いてRSIを解説してみます。

GBPCHFの4時間足チャート。上のほうには日足チャートで確認できるレジスタンスライン紫線で表しました。RSIの設定は「14」です。

 

レジスタンスライン付近まで大きく上昇したことにより、RSIが77%を示しています。この77%は、直近の14期間のすべての値幅のうち、上昇幅が何%あったかを示しています。

 

続いて、RSIが56%を示している部分を見てみます。56%ということは、直近の14期間では下落の勢いも増えてきており、上昇と下落が拮抗し始めていることを意味します。

 

チャートだけ見ると「上昇トレンドライン割ったなぁ」くらいのところが、RSIも併用することでRSIに下降トレンドラインが引けます。というように、RSIはチャートに先行して方向性を示してくれることがあるのです。

 

現実的に考えると、GBPCHFはボラが高く、ヒゲも多発するため、仕掛けるならもっとレジスタンスラインに近づいたところでショートするか、直近安値を下抜けてチャネルに突入するくらいの下落を確認してから戻り売りを狙うほうがいいような気も。

まとめ

RSIは、直近の一定期間の上昇幅と下落幅から算出されているので、必ずしもチャートと同じ動きをするとは限らないのです。

 

そして、ダイバージェンスが発生したら、それはチャンス到来かも。

 

より長い時間足チャートを確認したり、いろいろラインを引いたりして、相場分析をしてみましょう。